讓 AI 寫交易策略，現在只要幾分鐘。但寫得出來，不代表賺得到錢。這篇文章記錄一次完整的實測：請 AI 寫出 5 個最經典的交易策略，全部放上 TradingView 用同一套回測條件跑一遍，再逐一做「健檢」——檢查每一支的獲利到底是實力，還是運氣。結論先說：5 支全滅。而全滅的原因，比結果本身更值得看。

先把規則講清楚：統一回測條件

回測最容易造假的地方，就是每支策略用不同條件、挑最好看的講。這次全部統一：

受測的 5 個策略

策略邏輯紙面結果
S1 雙均線交叉20/60 均線上穿做多、跌破反手做空獲利（見下方健檢）
S2 RSI 反轉RSI(14) 低於 30 做多、高於 70 平倉獲利（見下方健檢）
S3 MACD 柱狀翻轉MACD(12,26,9) 柱狀負翻正做多、正翻負反手空5 支中唯一紙面虧損
S4 布林通道突破站上上軌做多、跌破下軌平倉獲利（見下方健檢）
S5 三層複合SMA60 趨勢過濾＋ATR 波動確認＋均量確認原版虧損；優化版見下方

只看紙面，5 支裡有 4 支是賺的，看起來 AI 寫策略好像真的行。但魔鬼在健檢裡。

紙面獲利 vs 健檢真相（統一回測條件）
S1 雙均線・紙面
+238 萬・僅 5 筆
S4 布林突破・紙面
+100 萬・僅 4 筆
S5 複合・優化版
+66.7 萬・勝率 11%
S2 RSI・統一條件重測
−15.6 萬
S5 複合・原版
−96.7 萬
金色長條看起來很賺，但 S1、S4 的獲利全靠 4–5 筆幸運單；條件一拉齊，S2 立刻翻負。這就是只看總淨利會被騙的原因。

健檢結果：獲利幾乎全靠「幸運單」

S1、S4：賺很多，筆數少得可憐

S1 紙面獲利約 238 萬——但整個回測期間只交易了 5 筆。S4 獲利約 100 萬，也只有 4 筆。換句話說，這些「獲利」是少數幾筆剛好搭上大行情的幸運單撐起來的，不是策略穩定產出的結果。樣本數這麼少，換一段行情、換一個市場，結論隨時翻盤。

S2：換上統一條件，立刻現形

S2 的 RSI 反轉在它自己的設定下看似可行，但放進與其他策略完全相同的統一條件重測，結果是虧損約 15.6 萬。條件一拉齊，幻覺就消失了。

S5：優化救得回數字，救不回勝率

S5 原版虧損約 96.7 萬。針對它做參數優化後，數字翻正為獲利約 66.7 萬——但勝率只有 11%。十次出手錯九次，靠極少數大賺單cover全部虧損，這種曲線沒有幾個人抱得住，實盤心理壓力會先把你洗出場。

結論：5 支全滅，問題不在 AI

這 5 支策略的寫法都是「教科書版」——標準參數、沒有偷工。問題出在：經典策略的公開邏輯早就被市場消化，而回測報表會用「總淨利」這個單一數字，掩蓋筆數不足、獲利集中、條件不一致這些真正的風險。AI 能幫你把策略寫出來，但判斷策略能不能用，仍然是交易者自己的功課。

3 個自保技巧（本篇重點）

  • 先看健檢報告，再看淨利：交易筆數、獲利是否集中在少數幾筆、最大回撤——這三項不合格，淨利再漂亮都不算數。
  • 停損優先於進場：先想好錯了怎麼退，再想對了賺多少。沒有停損設計的策略，回測再好都是未爆彈。
  • 統一回測條件：所有策略用同一標的、同一期間、同一成本比較，才不會被「各自表述」的數字騙。

想看完整的回測過程與每一支的儀表板數字，影片裡有全程實測。頻道接下來會繼續用同樣的健檢標準，實測更多你可能正在用的策略與指標。